Apresentando: O Meu Simulador de Monte Carlo com Critério de Kelly para Alavancagem Ideal!
Eu adoro esta ferramenta que criei e queria compartilhar com todos vocês.
Eu criei uma ferramenta GRATUITA que executa simulações de Monte Carlo para encontrá-lo! Ela calcula a alavancagem de Kelly, Kelly fracionário e alavancagem ótima com base em dados históricos e milhares de simulações. Teste seus setups sob estresse, descubra riscos de cauda e otimize como um profissional. 😎
Guia Rápido: - Selecione o ativo e os dados históricos à esquerda. - Definir parâmetros de investimento (por exemplo, alavancagem: manual, Kelly total, fracionário ou otimizado). - Escolha o método de simulação: Monte Carlo, GARCH, Cadeia de Markov, GBM, ou até mesmo Integral de Caminho de Feynman (modo geek ativado!). - Clique em "Executar Simulação" & desfrute de gráficos/dados. (Dica profissional: Redefina o cache para novas execuções!)
O que você verá: - Exemplo de Alavancagem Óptima: Com base em 20 anos de dados, 200 simulações sugerem 2,58x para os ganhos máximos! - Gráficos de Desempenho: Passado vs. futuro projetado com alavancagem—veja-o disparar. - Visualização do Critério de Kelly: Mostra o Kelly completo vs. meio-Kelly—provando que até mesmo uma alavancagem conservadora supera 1x. - Bónus: Jogo de Apostas Kelly! Simule os movimentos do mercado semanalmente com bootstrap ou Cadeia de Markov. Avance semanas para ver o destino do portfólio sob condições semelhantes às reais.
Link para o Simulador OptiFolio:
(DM-me se necessário—está ao vivo!).
Adoraria receber o seu feedback, ajustes ou ideias loucas para melhorá-lo. 🥂
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- Escolha o método de simulação: Monte Carlo, GARCH, Cadeia de Markov, GBM, ou até mesmo Integral de Caminho de Feynman (modo geek ativado!).
- Clique em "Executar Simulação" & desfrute de gráficos/dados. (Dica profissional: Redefina o cache para novas execuções!)
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- Gráficos de Desempenho: Passado vs. futuro projetado com alavancagem—veja-o disparar.
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