介绍:我的蒙特卡洛模拟器,结合凯利准则实现最佳杠杆!



我爱这个我创造的工具,并想与大家分享。

我开发了一个免费的工具,可以运行蒙特卡罗模拟来找到它!它根据历史数据和数千次模拟计算凯利杠杆、分数凯利和最佳杠杆。
对你的设置进行压力测试,揭示尾部风险,并像专业人士一样优化。😎

快速操作指南:
- 在左侧选择资产和历史数据。
- 设置投资参数 (例如,杠杆:手动、完全凯利、分数或优化)。
- 选择模拟方法:蒙特卡洛、GARCH、马尔可夫链、GBM,甚至费曼路径积分(极客模式已激活!).
- 点击"运行模拟"并享受图表/数据。(专业提示:重置缓存以进行新运行!)

您将看到:
- 最优杠杆示例:基于20年的数据,200个模拟建议最大收益为2.58倍!
- 性能图表:过去与预计未来的杠杆—看它腾飞。
- 凯利标准可视化:显示全凯利与半凯利——证明即使是保守杠杆也胜过1倍。
- 奖励:凯莉投注游戏!使用自助法或马尔可夫链模拟每周市场变动。推进周数以查看在真实条件下投资组合的命运。

OptiFolio 模拟器链接:

(如果需要请私信我—它是实时的!).

我很想听听你的反馈、修改意见或疯狂的想法来改进它。🥂
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