1. Qu’est-ce qu’un Spot Grid Bot ?
Les bots de trading spot Grid sont des bots de trading automatisés conçus pour vendre haut et acheter bas sur les marchés volatils.
Un bot travaillera pour vous une fois que vous aurez complété la configuration des paramètres.
Une fois démarré, le bot divisera votre investissement en plusieurs parties, achetant par étapes lorsque les prix sont en baisse et vendant par étapes lorsque les prix augmentent, profitant continuellement des fluctuations du marché pour réaliser des gains en achetant bas et en vendant haut.
2.Explanation de Spot Grid
Avantages :
Les robots de trading spot conviviaux pour les débutants n’ont pas d’émotions humaines comme la peur ou la cupidité, évitant ainsi la vente panique que la prise de décision émotionnelle provoque sur les marchés volatils. Le bot fonctionne 24 heures sur 24, s’assurant qu’aucune opportunité de trading ne soit manquée.
Dans des marchés volatils et en hausse : les utilisateurs peuvent réaliser des bénéfices doubles grâce à la hausse des prix des jetons et à l’arbitrage de volatilité.
Dans les marchés volatils et en baisse : les utilisateurs peuvent réduire les pertes grâce à l’arbitrage de volatilité.
Inconvénients :
Cependant, le trading Grid Spot n’est pas toujours utile, car il ne peut aller que long. Une tendance baissière unilatérale peut entraîner des positions bloquées, une utilisation de capital inférieure et des écarts potentiels par rapport à la plage définie.
Quels paires de trading sont adaptées au trading spot grid ?
Si vous êtes nouveau dans le trading, il est recommandé de choisir des jetons mainstream avec un bon consensus et une liquidité élevée, comme BTC_USDT et ETH_USDT. Vous pouvez vous référer à la situation de trading des 100 premiers actifs numériques sur les classements CMC sur la plateforme Gate. Si vous avez une compréhension plus profonde du trading Spot Grid, vous pouvez essayer d’autres paires de trading très volatiles pour obtenir des profits plus élevés.
3. Explication des paramètres de la grille Spot
Terminologie de trading spot grid :
Auto: Dans ce mode, l’IA Smart Grid utilise des données historiques des 7 derniers jours pour tester en arrière-plan et calculer automatiquement les paramètres de grille qui génèrent les rendements les plus élevés : limite de prix supérieure, limite de prix inférieure et nombre de grilles. Les utilisateurs n’ont qu’à choisir le ratio du montant d’investissement (le montant d’investissement sélectionné doit être supérieur ou égal au minimum).
Remplir les données d’IA: Récupère automatiquement les données et les remplit pour le Smart Grid AI.
Raccourci “Tout effacer”: Si les utilisateurs ont besoin de supprimer plusieurs ensembles de données, ils peuvent utiliser ce raccourci pour éviter de les supprimer manuellement un par un. Après avoir cliqué, il suffit de réinitialiser les paramètres.
Limite de prix inférieure: Le prix d’achat minimum. Le bot n’achètera pas si le prix du marché chute en dessous de ce prix. De plus, la limite de prix inférieure ne peut pas exécuter de vente.
Limite de prix supérieure Le prix de vente maximum. Le bot ne vendra pas si le prix du marché dépasse ce prix. De plus, la limite de prix supérieure ne peut pas effectuer d’achat.
Nombre de Grilles: Le nombre de grilles à exécuter est limité à 2 à 1000.
Espacement de la grille En supposant que l’espacement de la grille soit q, le prix limite supérieur est a1, le prix limite inférieur est a2 et le nombre de grilles est n, l’espacement de la grille arithmétique q peut être calculé à l’aide de la formule suivante :
La formule pour calculer le véritable ratio flottant q de la grille géométrique est la suivante (le ratio du prix calculé réel est de 1+q):
Retour par grille
En supposant que l’espacement de la grille soit q, le prix de la grille supérieure est a1, le prix de la grille inférieure est a2 et le nombre de grilles est n,
Rendement par grille pour une séquence géométrique :
Rendement par grille pour une séquence arithmétique :
Quantité d’achat/vente par grille : la quantité de la crypto choisie pour chaque achat et vente.
Incrément de quantité L’incrémentation de la quantité est désactivée par défaut. Lorsqu’elle est activée, vous pouvez augmenter la quantité d’achat et de vente pour chaque grille par quantité ou pourcentage, comme indiqué sur l’image.
Lorsque le mode HODL est activé, les utilisateurs peuvent voir l’historique de trading des bénéfices échangés en jetons dans l’enregistrement HODL.
Note: lorsque le profit d’une arbitrage de grille (achat et vente) est insuffisant pour le montant minimum de commande du système, le profit sera temporairement stocké. Ils n’achèteront la devise qu’au prix le plus récent du marché une fois que le profit atteint le montant minimum de commande.
Rappel chaleureux: vous pouvez sélectionner simultanément «Vendre la devise lorsqu’elle se termine» et le mode «HODL».
4.Comment créer/terminer un Spot Grid
4.1Comment créer un spot Grid
Il y a trois méthodes:
Copier un bot de backtesting : Un débutant peut choisir un bot de backtesting de 7 jours/30 jours/180 jours dans la section Recommandé. Un bot de backtesting a les paramètres établis en fonction des conditions du marché historique et des algorithmes intelligents.
Suivre un fournisseur de bot: Si un bot de backtesting ne répond pas à vos besoins, vous pouvez filtrer les meilleurs performers dans la section Recommandé et suivre un fournisseur pour trader;
3.Personnalisez votre propre bot : vous pouvez définir des paramètres en fonction de votre jugement sur le mouvement du marché et investir des fonds pour démarrer votre propre bot de grille.
Processus de création :
Web:
Bots - Bot Pool - Créer un Bot - Sélectionner Grid Spot - Créer un Bot - Choisir la Paire de Trading - Auto/Personnaliser - Créer
APP:
Bots - Créer un Bot - Grid Spot - Sélectionner la paire de trading - Recommandé/Personnaliser - Créer
4.2 Comment mettre fin à la grille spot
Vous pouvez résilier les bots de grille Spot à tout moment, mais veuillez noter :
Les bots de trading spot Grid doivent être arrêtés lorsqu’ils ne correspondent pas aux conditions actuelles du marché.
2.Les robots de grille spot ne sont pas des stratégies ultra-court terme ; la plupart des grilles atteindront les rendements attendus après un certain temps.
- Le modèle “acheter bas et vendre haut” des Spot Grid Bots signifie que la courbe de rendement du grid devrait idéalement montrer une baisse suivie d’une augmentation. Subir des pertes au début est théoriquement normal selon cette stratégie.
5. Comment afficher / retirer les bénéfices du Grid Spot ?
Web:
Accédez à «Mes bots» - Bots actifs - Grid Spot et saisissez les ordres Grid Spot pour visualiser/retirer les bénéfices Grid Spot.
APP:
Commerce - Bots - Mes Bots - Actif - Entrez les ordres de la grille spot pour afficher/retirer les profits de la grille spot.
6. Comment augmenter les bénéfices du trading spot en grille
Les grilles Spot divisent les fonds en plusieurs parties égales en définissant des plages de prix et des quantités de grille. Ils achètent stratégiquement par incréments pendant les baisses et vendent par incréments pendant les hausses, extrayant continuellement des bénéfices de grille dans des marchés volatils. Alors, comment peut-on augmenter les bénéfices des grilles spot ? Généralement, le rendement des grilles spot est étroitement lié à des facteurs tels que la quantité de grille, la plage de grille et les frais de trading. Par conséquent, optimiser les quantités de grille et les paramètres de plage et minimiser les frais de trading peut maximiser les bénéfices de grille.
6.1 Définir correctement la plage de la grille
La plage de la grille fait référence à la plage de fluctuation des prix sur une période donnée, définissant les limites supérieure et inférieure des prix. Si la plage de prix est trop étroite, cela permet de définir moins de grilles, augmentant le risque de fluctuations de prix qui dépassent la plage et rendant la stratégie de grille inefficace. D’un autre côté, si la plage de prix est trop large, cela peut entraîner la perte d’opportunités d’arbitrage à court terme, car les petites fluctuations de prix sont plus difficiles à capturer, ce qui entraîne une perte de profits potentiels.
Pour résoudre le problème, on peut utiliser les Bandes de Bollinger et les canaux ATR, ou opter pour des chandeliers à plus long terme (généralement quotidiens ou hebdomadaires) pour établir des indicateurs d’assistance dans le jugement. En prenant les Bandes de Bollinger comme exemple, ses plages supérieure et inférieure correspondent aux prix limites supérieur et inférieur de la grille. Les Bandes de Bollinger intègrent le concept de distribution gaussienne, en supposant que les prix fluctueront autour des bandes supérieure et inférieure à l’avenir. Il y a une faible probabilité que ces bandes soient franchies. Une fois que les prix sont franchis, ils reviendront probablement facilement à l’intérieur des bandes. La probabilité que les prix se déplacent vers les bords des bandes est également faible. Utiliser les bandes supérieure et inférieure des Bandes de Bollinger comme limites supérieure et inférieure de la plage de la grille est une méthode relativement simple et directe.
Cependant, dans un marché à tendance unilatérale à la hausse, la bande inférieure des Bandes de Bollinger peut présenter un écart significatif, entraînant une grande déviation de l’ensemble de la plage de la grille. Cela réduit finalement l’utilisation des fonds et diminue la rentabilité. Dans de tels cas, on peut également envisager d’utiliser les canaux ATR comme indicateur pour déterminer la plage de la grille. Le graphique ci-dessous montre que les canaux ATR ne présentent pas un écart aussi important que les Bandes de Bollinger. En général, un canal ATR hebdomadaire peut être utilisé comme limites supérieure et inférieure de la plage de la grille.
Deux méthodes pour déterminer la plage de la grille:
1. Utilisation des bandes de Bollinger
Les Bandes de Bollinger se composent de trois lignes : les bandes supérieure et inférieure, qui peuvent être considérées comme des niveaux de résistance et de support pour les prix, avec une ligne médiane représentant le prix moyen. En général, la ligne de prix oscille à l’intérieur de la région en forme de bande formée par les bandes supérieure et inférieure, et la position de ces bandes s’ajuste automatiquement en fonction des mouvements de prix. Des bandes étroites précèdent souvent des mouvements de prix marqués, tandis que des croisements des limites de bande suivis de retracements immédiats indiquent des retournements potentiels.
Méthode : Identifier directement les plages supérieure et inférieure des Bandes de Bollinger (BOLL) et les sélectionner comme références pour les limites de prix supérieure et inférieure en fonction de la période correspondante. En général, plus l’écart type des Bandes de Bollinger est grand, plus la plage de prix concernée est large. L’application des Bandes de Bollinger sous des conditions de 2 et 3 écarts types est illustrée dans la figure ci-dessous. Elle montre que la plage de prix couverte par 3 écarts types est plus grande que celle couverte par 2.
Image 1: 2 Écart-type
Image 2: 3 Écarts-types
2. Utilisation de la plage moyenne réelle (ATR)
L’ATR est la moyenne mobile de la volatilité des prix sur une période spécifiée. Un ATR plus élevé indique un potentiel plus élevé de changements de tendance, tandis qu’un ATR plus faible suggère un mouvement de tendance plus faible. Il est principalement utilisé pour évaluer les opportunités d’achat et de vente.
Méthode : utilisez les limites supérieure et inférieure de l’ATR dans la période correspondante comme limites supérieure et inférieure de la plage de la grille. Par exemple, ATR(7) représente la volatilité moyenne réelle au cours des 7 derniers jours, et ces limites supérieure et inférieure peuvent être utilisées comme limites de la plage de la grille. Comme le montre le diagramme ci-dessous :
6.2 Fixation de la quantité de grille de manière appropriée
La quantité de grille fait référence au nombre d’intervalles de prix entre les limites de prix supérieure et inférieure. Généralement, les quantités de grille varient entre 2 et 200. Le profit de la grille est calculé comme la différence de prix de la grille ×, la quantité de grilles achetées ×, la quantité d’ordres de vente remplis.
Le nombre de grilles affecte la fréquence de trading. Fixer trop de grilles peut conduire à des transactions trop fréquentes, tandis que fixer trop peu peut résulter en moins d’opportunités de trading.
Plus précisément, plus de grilles signifient des intervalles plus denses et une fréquence de trading plus élevée, capturant plus fréquemment de petites fluctuations de prix. Cependant, cela peut réduire la rentabilité par grille en raison de montants de trading plus petits, d’une utilisation de capital plus faible et de frais accrus liés à des transactions fréquentes.
Inversement, moins de grilles signifient des intervalles plus clairsemés et une fréquence de négociation plus faible, manquant les mouvements de prix mineurs. Cependant, cela peut augmenter la rentabilité par grille, améliorer l’utilisation du capital et réduire les frais de négociation grâce à moins de transactions.
Les différences causées par la quantité de grilles sont illustrées dans l’exemple ci-dessous dans des conditions similaires. Supposons qu’un utilisateur ouvre un ordre de grille pour BTC/USDT avec un prix limite supérieur fixé à 7000 USDT, un prix limite inférieur fixé à 1000 USDT et des positions initiales à 6800 USDT.
Image 1
Dans la figure 1, des ordres de grille sont placés avec 5 lignes de grille définies entre les limites supérieure et inférieure à des intervalles de 2000, 3000, 4000, 5000 et 6000. Des ordres d’achat sont placés à 6000, 5000, 4000 et 3000 lorsque les prix du BTC fluctuent, et des ordres de vente sont placés à 3000, 4000, 6000 et 7000.
Ce modèle se poursuit, chaque ordre de vente étant placé en dessous du prix actuel. La stratégie est mise en pause lorsque les prix du BTC dépassent 7000 ou tombent en dessous de 1000. La stratégie reprend le trading lorsque les prix du BTC reviennent dans la plage de prix de la grille.
À partir de la Figure 1, on observe que la courbe de prix du trading en grille fluctue à la hausse et à la baisse, croisant les lignes de grille définies un total de 27 fois. Cela signifie 27 opérations d’achat et de vente, capturant 27 fluctuations de prix et réalisant des bénéfices sur 13 de ces mouvements. Cependant, en raison du capital disponible par grille étant de 1000U, le profit par grille est inférieur par rapport à la Figure 2, et des frais de transaction sont encourus pour les 27 opérations.
Image 2
Dans la figure 2, il y a 2 lignes de grille entre les limites supérieure et inférieure, c’est-à-dire un prix de 3 000 et 5 000. Des ordres d’achat sont placés aux prix du BTC de 5 000 et 3 000, et des ordres de vente sont placés aux prix de 3 000, 5 000 et 7 000. De même, chaque ordre de vente sera accompagné d’un ordre d’achat.
La stratégie fera une pause lorsque le prix du BTC dépasse 7 000 ou tombe en dessous de 1 000. La stratégie reprend le trading lorsque le prix du BTC retombe dans la fourchette de prix du grille. Comme le montre la Figure 2, la courbe des prix croise les lignes de la grille 13 fois, ce qui signifie que le trading de grille a exécuté 13 opérations d’achat et de vente, capturant 13 fluctuations de prix et générant 13 profits de fluctuations. Cependant, puisque les fonds disponibles par grille sont de 2 000 USDT, le rendement par grille est plus élevé que dans la Figure 1, mais la stratégie supporte 13 frais de transaction.
En comparant les figures 1 et 2, il est évident que moins de lignes de grille capturent moins de fluctuations du marché. Dans la figure 2, en raison de l’espacement important entre les grilles, elle a manqué les opportunités de capturer les fluctuations aux niveaux de prix de 2 000, 4 000 et 6 000, ce qui a entraîné une perte de certains bénéfices liés aux fluctuations. D’autre part, la figure 1 montre une utilisation de fonds plus faible par grille et des frais de négociation plus élevés en raison de négociations fréquentes, ce qui entraîne des rendements plus faibles par grille. Ainsi, moins et plus de lignes de grille ont leurs avantages et leurs inconvénients. Par conséquent, le nombre de grilles doit être équilibré et ajusté en fonction de la période de temps et des objectifs de négociation.
6.3 Réduire les frais
Rendement de la grille = taux d’arbitrage de la grille - frais de trading x 2
Le profit d’arbitrage de grille est simplement le profit brut et doit exclure les frais de transaction engendrés par l’arbitrage. Le montant restant est le bénéfice net de la stratégie de grille. Par conséquent, les utilisateurs doivent minimiser les frais de transaction pour améliorer leur rendement net/de grille.
Les frais de trading peuvent être réduits de plusieurs façons :
Choisissez des cryptomonnaies avec des frais plus bas. Par exemple, Gate propose certaines devises sans frais, telles que BTC-USDT.
Améliorez votre niveau VIP pour réduire les frais de trading.
Négociez des contrats à terme perpétuels avec une bonne liquidité au lieu du trading spot.
Gérez efficacement la plage et la quantité de la grille pour réduire les transactions inutiles. La plage de la grille, la quantité de la grille et les frais de transaction sont interconnectés, il est donc crucial de définir une plage et une quantité appropriées.
7. Le Spot Grid a ajouté des fonctions de grille de suivi
Les robots Gate ont ajouté une nouvelle fonction importante : le Grid Trading Spot a désormais inclus une nouvelle fonction dans les paramètres avancés, à savoir le Trailing Grid, qui permet au robot de déplacer automatiquement la plage de prix vers le haut ou vers le bas pour s’adapter aux changements du marché.
Explication du Trailing Grid
Après avoir exécuté la grille, si le prix dépasse la plage de la grille, le bot activera la “Fonction de suivi” de la grille. Cela signifie que lorsque le prix moyen augmente, les limites supérieure et inférieure de la plage de la grille se déplaceront automatiquement vers le haut, évitant ainsi efficacement les opportunités manquées sur un marché en hausse ou le fait d’être piégé dans une tendance à la baisse.
Caractéristiques de la grille mobile
Tout d’abord, le mouvement de la plage de la grille des prix les plus élevés et les plus bas est cohérent. Par exemple, si le prix le plus élevé de la grille augmente de 10 %, le prix le plus bas augmentera également de 10 %.
Ensuite, après le déplacement de la grille, le nombre de grilles reste inchangé.
Troisièmement, étant donné que le nombre de grilles ne change pas lorsque la grille se déplace, le taux de profit par grille reste le même, ce qui peut être calculé selon la formule actuelle.
Conditions de déclenchement pour la grille mobile
Lorsque les robots ouvrent une position (ou ajustent la plage de prix), ils ajusteront automatiquement la plage de prix vers le haut ou vers le bas chaque fois que le dernier prix est en dehors de la plage de la grille et que le changement en pourcentage de la moyenne mobile sur 720 minutes atteint le ratio défini. Un changement à la hausse de la moyenne mobile sur 720 minutes déclenchera un ajustement à la hausse de la grille, tandis qu’un changement à la baisse déclenchera un ajustement à la baisse.
Comment activer la grille de suivi ?
Page d’accueil des bots - Grid Spot - Cliquez sur «Bots» - Bots de grille - Grid Spot - Personnaliser - Paramètres avancés - Remplissez les paramètres pour la grille en cascade
Gate se réserve l’interprétation finale de ce produit.
